FINANCIAL ECONOMETRICS | Università degli studi di Bergamo - Didattica e Rubrica

FINANCIAL ECONOMETRICS

Attività formativa monodisciplinare
Codice dell'attività formativa: 
162006-ENG

Scheda dell'insegnamento

Per studenti immatricolati al 1° anno a.a.: 
2021/2022
Insegnamento (nome in italiano): 
FINANCIAL ECONOMETRICS
Insegnamento (nome in inglese): 
FINANCIAL ECONOMETRICS
Tipo di attività formativa: 
Attività formativa Caratterizzante
Tipo di insegnamento: 
Obbligatoria
Settore disciplinare: 
ECONOMETRIA (SECS-P/05)
Anno di corso: 
2
Anno accademico di offerta: 
2022/2023
Crediti: 
6
Responsabile della didattica: 

Altre informazioni sull'insegnamento

Modalità di erogazione: 
Didattica Convenzionale
Lingua: 
Inglese
Ciclo: 
Primo Semestre
Obbligo di frequenza: 
No
Ore di attività frontale: 
48
Ore di studio individuale: 
102
Ambito: 
Economico
Prerequisites

Very good knowledge of statistics, linear algebra, introductory econometrics.

Educational goals

To provide students with the necessary skills to independently apply advanced statistical/econometric methods to properly examine economic and financial questions and to understand the econometric theory underlying the methods.
Students will be well equipped to undertake research careers at national (e.g. Bank of Italy) and international (e.g. European Central Bank, International Monetary Fund, World Bank) institutions, in the financial sector and in academia.

Course content

Introduction and Mathematical Foundations;
Statistical Foundations;
Overreview of Linear Regression Model;
Further Developments of Linear Regression Model;
Testing Hypothesis;
Univariate Time Series Modelling and Forecasting;
Multivariate Models;
Modelling Long-Run relationship in Finance;
Volatility and Correlation;
Switching and State-Space Models;

Teaching methods

Lectures and practical classes using the econometric packages Stata or R.

Assessment and Evaluation

The assessment consists of:

final written exam (open-book take-home exercise) based on the material in the syllabus and in the coursework.

Further information

If lectures and classes will be delivered blended or remotely in full, the syllabus and the assessment process will be modified accordingly.