Gabriele TORRI

Ricercatore universitario a tempo determinato

Dipartimento di Scienze Aziendali

Settore Scientifico Disciplinare: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE (SECS-S/06)

Curriculum vitae (ENG)

Contatti

Telefono: +39 0352052509

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E-mail:

gabriele.torri@unibg.it

Sede di lavoro:

CANIANA

stanza 104

Insegnamenti

Anno accademico: 2022/2023

ASSET PRICING AND RISK ANALYSIS
Anno di corso: 1 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMICS AND FINANCE
MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE
QUANTITATIVE METHODS FOR BUSINESS DATA ANALYSIS-MOD2
Anno di corso: 3 - CFU 3 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE

Anno accademico: 2021/2022

ASSET PRICING AND RISK ANALYSIS
Anno di corso: 1 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMICS AND FINANCE
ELEMENTI DI MATEMATICA
Anno di corso: 1 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA
MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE

Anno accademico: 2020/2021

MATEMATICA FINANZIARIA
Anno di corso: 2 - CFU 6 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA AZIENDALE
MODELLI E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA MOD2
Anno di corso: 3 - CFU 3 crediti - Corso di laurea: ECONOMIA

Pubblicazioni

Torri Gabriele, Giacometti Rosella; (2022) Financial contagion in banking networks with community structure, COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE & NUMERICAL SIMULATION, pp. 1 - 17, https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106924, Dettaglio
Torri Gabriele, Radi Davide, Dvořáčková Hana; (2022) Catastrophic and systemic risk in the non-life insurance sector: A micro-structural contagion approach, FINANCE RESEARCH LETTERS, pp. 1 - 7, https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102718, Dettaglio
Torri Gabriele; (2021) Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization, , , https://doi.org/10.6092/978-88-97413-44-8, Dettaglio
Giacometti Rosella, Torri Gabriele, Paterlini Sandra; (2021) Tail risks in large portfolio selection: penalized quantile and expectile minimum deviation models, QUANTITATIVE FINANCE, pp. 243 - 261, https://doi.org/10.1080/14697688.2020.1820072, Dettaglio
Giacometti Rosella, Torri Gabriele, Farina Gaetano, De Giuli Maria Elena; (2021) Risk attribution and interconnectedness in the EU via CDS data, COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, pp. 549 - 567, https://doi.org/10.1007/s10287-020-00385-2, Dettaglio
Radi Davide, Hoang V. P., Torri Gabriele, Dvorackova H.; (2021) A revised version of the Cathcart & El-Jahel model and its application to CDS market, DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, pp. 669 - 705, https://doi.org/10.1007/s10203-021-00350-x, Dettaglio
Torri Gabriele, Giacometti Rosella, Tichy Tomáš; (2021) Network tail risk estimation in the European banking system, JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, pp. 1 - 18, https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104125, Dettaglio
Torri Gabriele; (2020) Minimum deviation enhanced portfolio replication with expectiles, Managing and Modelling of Financial Risks 2020. 10th International Scientific Conference. ProceedingsMANAGING AND MODELLING OF FINANCIAL RISKS, pp. 217 - 223, , Dettaglio
Montagna Mattia, Torri Gabriele, Covi Giovanni; (2020) On the origin of systemic risk, , , https://doi.org/10.2866/99190, Dettaglio
Torri Gabriele; (2019) Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization, , , https://doi.org/10.6092/TDUnibg_128716, Dettaglio
Montagna Mattia, Torri Gabriele, Covi Giovanni; (2019) Economic shocks and contagion in the euro area banking sector: a new micro-structural approach, FINANCIAL STABILITY REVIEW, pp. 134 - 145, , Dettaglio
Torri Gabriele, Giacometti Rosella, Paterlini Sandra; (2019) Sparse precision matrices for minimum variance portfolios, COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, pp. 375 - 400, https://doi.org/10.1007/s10287-019-00344-6, Dettaglio
Russo Vincenzo, Torri Gabriele; (2019) Calibration of one-factor and two-factor Hull–White models using swaptions, COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, pp. 275 - 295, https://doi.org/10.1007/s10287-018-0323-z, Dettaglio
Torri Gabriele, Tichý Tomáš, Giacometti Rosella; (2018) Network conditional tail risk estimation in the European Banking System, Managing and Modelling of Financial Risks: 9th International Scientific Conference. Proceedings (Part II.)MANAGING AND MODELLING OF FINANCIAL RISKS, pp. 550 - 557, , Dettaglio
Torri Gabriele, Giacometti Rosella, Paterlini Sandra; (2018) Robust and sparse banking network estimation, EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, pp. 51 - 65, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.03.041, Dettaglio

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